Zen Trading Club – Resultados corrientes

Aquí publicamos los resultados del Zen Trading Club desde Octubre del 2008 en adelante.

Como siempre decimos, la Ley de Murphy es inexorable, y los resultados aquí mostrados son solo indicativos, y nunca serán garantía de los futuros.

No intentamos maquillar nuestros resultados para “atraer” nuevos miembros. Nuestra intención es dejar asentados nuestros resultados.

No todos los meses se logran rendimientos buenos con la tranquilidad mental que nos proponemos, pero siempre tratamos de hacer lo posible para obtenerlos (Octubre del 08, y el crash ocurrido, demuestra que cada tanto sufriremos pérdidas severas).

A raíz de un enriquecedor debate con Spreadcoach quedó en evidencia que nuestros resultados no quedaban claros, y se entendía que nuestras posiciones representaban el 100% de una cartera (un verdadero suicidio).

Por otro lado era difícil plasmar un resultado único, ya que cada miembro gestionaba su propio riesgo, y decidía el tamaño de sus posiciones.

Los resultados posteados reflejan los retornos de nuestra cartera del ZTC, con nuestro propio Risk Management (tamaño de las posiciones con respecto al Equity Total), y de ninguna manera implican que las posiciones tomadas representan el 100% de la cartera (como siempre decimos, el primer objetivo del trader es asegurar su supervivencia).

Para evitar estas confusiones, a partir del mes de Octubre 08, agregaremos 2 datos nuevos:

1. El tamaño de nuestras posiciones del ZTC respecto a nuestra cartera, para cada ciclo.

2. Un benchmark: El SPX.

Además se eliminará como evolucionarían 10000 u$s con los retornos alcanzados, ya que esto generó confusión. El uso de este dato tenía como objetivo ver como impactaban las tasas de retorno, y no sugerían asignar a nuestro enfoque una suma de 10000 u$s, representando el equity total.

Agradecemos las múltiples sugerencias recibidas para mejorar la transparencia y claridad de nuestros resultados. Especialmente a Spreadcoach por su constructiva crítica.

Mes       ROI (*)        Tamaño s/ Eqty Total       ROI SPX (**)

Oct 08     -10.00%                   10%                                     -25.08%

Nov 08     -0.64%                    10%                                     -19.89%

Dic 08        0.53%                    10%                                       10.66%

Ene 09       0.64%                    10%                                      – 3.97%

Feb 09       0.75%                    10%                                       -9.64%

Mar  09      0.81%                     10%                                        2.06%

Abr  09       1.39%                    20%                                       11.04%

May 09       1.16%                    20%                                         2.55%

Jun 09        1.51%                    20%                                         3.19%

Jul 09         1.39%                    20%                                         2.04%

Ago 09       1.24%                    20%                                         9.16%

Set  09       1.28%                    20%                                         4.43%

Oct  09       0.73%                    20%                                         1.49%

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Rentabilidad Mensual Promedio (***): 0.06 %

Rentabilidad Anual Proyectada (****): 0.72 %

ROI ZTC: 0.78 % (desde Oct 08 – Inclusive)

ROI SPX: -11.97 %    (BENCHMARK)

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Enjoy

Gustavo

(*) El ROI se calcula en base a los ingresos por ventas de primas y el márgen requerido, para el tamaño de la posición tomada (acorde a nuestra estrategia de Risk management). No se toman en cuenta las comisiones (estas varían acorde al tamaño de las posiciones).

Los resultados pasados no constituyen de ninguna forma garantía y/o indicación de los resultados futuros.

(**) Esto se calcula en base a la diferencia de precios del SPX entre el 1er día y el último de un ciclo.

(***) Es un promedio de las rentabilidades obtenidas en los diferentes ciclos de expiración.

(****) Es una proyección anualizada en base a la rentabilidad promedio mensual.